計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有哪些教材 學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)該先學(xué)什么

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本文導(dǎo)航

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• 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)難不難
• 高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么書(shū)好
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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程視頻

我們老師推薦我們看古扎拉蒂的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》和伍德里奇的《現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》這兩本國(guó)外的書(shū).另外,推薦看李子奈的.

國(guó)內(nèi)對(duì)于數(shù)學(xué)那些,你可以就看高教出牌社的那些就夠了.掌握基本的方法.你想學(xué)好計(jì)量,那么概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)可得好好學(xué).

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)難不難

初級(jí)：古雅拉提《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》，入門(mén)教材，需要概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)功底、

高級(jí)：約翰斯頓《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法》，哈米爾頓《時(shí)間序列》，格林《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》，這三本書(shū)都是高級(jí)教程，不僅要有數(shù)理統(tǒng)計(jì)功底，還要有線性代數(shù)和隨機(jī)過(guò)程基礎(chǔ)，不然看不懂。

在我接觸過(guò)的幾本計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教程中，上面我推薦的三本高級(jí)教程寫(xiě)得非常好，但不是一般人能看得懂。你先學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)，推薦用高等教育出版社的那本《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)》，然后看古雅拉提的書(shū)，接著看高教社的《線性代數(shù)》，然后就可以看約翰斯頓的《計(jì)量井經(jīng)濟(jì)學(xué)方法》。提醒你，在看高級(jí)教程時(shí)，身邊一定不能少數(shù)理統(tǒng)計(jì)和線性代數(shù)的參考書(shū)。

高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)什么書(shū)好

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，作者：（美）斯托克，（美）沃森著，孫燕譯

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，作者：趙衛(wèi)亞，彭壽康，朱晉

古扎拉蒂 的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教材的標(biāo)桿。

學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)該先學(xué)什么

推薦看古扎拉蒂的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》和伍德里奇的《現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》這兩本國(guó)外的書(shū).另外,推薦看李子奈的國(guó)內(nèi)對(duì)于數(shù)學(xué)那些,你可以就看高教出牌社的那些就夠了.掌握基本的方法.你想學(xué)好計(jì)量,那么概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)可得好好學(xué).

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中文版

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)：

Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons.

Johnston, J. and J.DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.（資格最老，我的啟蒙書(shū)）

Maddala, G.S., 1992, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall.

Ramanathan, R., 1998, Introductory Econometrics with Applications, 4th ed., The DrydenPress.（前四本似乎是大學(xué)部程度計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū)中最為流行者）

Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, T.-C. Lee, and H.Lutkepol, 1988, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons.

Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press. （本書(shū)嘗試少用數(shù)學(xué)而多以文字來(lái)解釋一些計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念）

Goldberger, A.S., 1991, A Course in Econometrics, HarvardUniversity Press. （本書(shū)善用簡(jiǎn)單例子解釋一些重要的基本觀念，本書(shū)缺點(diǎn)在于未能包括一些新課題）

Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.

Thomas, R.L., 1996, Modern Econometrics, An Introduction, Addison-Wesley.

Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.（書(shū)中包含了一些實(shí)例應(yīng)用）

Ghosh, S.K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.（書(shū)中包含了一些實(shí)例應(yīng)用）

Hill, R.C., W.E.Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraduate Econometrics, Jogn Wiley & Sons. （本書(shū)較薄較淺，適合統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)較弱的讀者）

Draper, N.R. and H.Smith, 1998, Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons. （本書(shū)和下一本書(shū)均是非計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)者學(xué)回歸分析常用的教科書(shū)）

Neter, J. and W. Wasserman, 1996, Applied Linear Statistical Models, 4th ed.,Irwin.

中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：

Greene, W.H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.（最暢銷的研究所計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū)，包含范圍很廣，但常有解釋不清的地方。本書(shū)作者也是一個(gè)相當(dāng)流行的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Limdep 的作者）

Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. （前一本書(shū)尚未出來(lái)時(shí)最暢銷的研究所計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教科書(shū)）

Fomby, T., C. Hill, and S.Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag.（似乎沒(méi)有前兩本書(shū)暢銷，所包含的教材沒(méi)有前兩本書(shū)廣，但對(duì)書(shū)內(nèi)有的課題解釋較為清楚，我個(gè)人對(duì)之有偏愛(ài)）

Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, HarvardUniversity Press.（內(nèi)容較前幾本書(shū)深）

進(jìn)階計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：

Maddala, G.S., 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, CambridgeUniversity Press.（是研究受限應(yīng)變量模型的必讀之作，印度籍作者前些時(shí)候剛過(guò)世，全書(shū)文筆流暢，極易閱讀）

Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, CambridgeUniversity Press.（中央研究院院士蕭政教授的大著，追蹤資料的經(jīng)典）

Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.（研究追蹤資料的新書(shū)，作者在追蹤資料領(lǐng)域著作良多）

White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在七零年代以前以矩陣代數(shù)作為主要分析工具，作者是將嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)統(tǒng)分析工具介紹到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)鍵人物，作者在這方面的貢獻(xiàn)可由本書(shū)看出，作者近年來(lái)的貢獻(xiàn)則在下一本書(shū)）

White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis, CambridgeUniversity Press.

Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press.（讀者可由本書(shū)看出，近年來(lái)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所需的數(shù)學(xué)工具和數(shù)學(xué)系所研究的機(jī)率理論不分軒輊）

Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling, CambridgeUniversity Press.（本書(shū)性質(zhì)接近前書(shū)）

Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, OxfordUniversity Press.（許多計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型都可說(shuō)是非線性模型的特例，因此作者強(qiáng)調(diào)以統(tǒng)一的分析方法來(lái)研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。喜歡以抽象方式研究問(wèn)題的人將會(huì)喜歡這本書(shū)，但對(duì)大多數(shù)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)只為實(shí)證分析的人而言，本書(shū)將可能不是很有用）

矩陣代數(shù)：

Graybill, F.A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.（計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)乃至統(tǒng)計(jì)學(xué)所需的矩陣代數(shù)大部分包括在這本書(shū)內(nèi)）

Dhrymes, P., 1978, Introductory Econometrics, Springer-Verlag. （附錄里的矩陣代數(shù)相當(dāng)實(shí)用，可補(bǔ)充前一本書(shū)）

時(shí)間數(shù)列專書(shū)：

Granger, C. and P.Newbold, 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press. （一本古老但卻仍然很有用的入門(mén)書(shū)，數(shù)學(xué)不深，但時(shí)間數(shù)列的基本概念都被提到）

Brockwell, P.J. and R.A.Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag. （本書(shū)相當(dāng)暢銷，作者是統(tǒng)計(jì)學(xué)家，對(duì)時(shí)間數(shù)列題材的選擇和處理都是標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)學(xué)方式，內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)?shù)蔡峁┫喈?dāng)多的直覺(jué)解釋，是一本不錯(cuò)的入門(mén)書(shū)。本書(shū)的缺點(diǎn)是，對(duì)經(jīng)濟(jì)研究所關(guān)心之不穩(wěn)定數(shù)列的討論太少，必須要有其它書(shū)作為補(bǔ)充）

Hamilton, J.D., 1994, Time Series Analysis, PrincetonUniversity Press.（像是一本時(shí)間數(shù)列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的百科全書(shū)，螞蟻般的小字加上八百頁(yè)的重量真是讓人氣都喘不過(guò)來(lái)，作者行文嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)，每一個(gè)等式都附有證明，但大多數(shù)的讀者可跳躍式的閱讀而沒(méi)有問(wèn)題，除了可學(xué)到不少東西，每天帶來(lái)帶去也可練就一身肌肉）

Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons. Mills, T.C., 1990, Time Series Techniques for Economists, CambridgeUniversity Press.

Harvey, A.C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.（本書(shū)和前兩本書(shū)都是為經(jīng)濟(jì)系學(xué)生所寫(xiě)的時(shí)間數(shù)列入門(mén)書(shū)）

Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, OxfordUniversity Press.

Banerjee, A., J.J.Dolado, J.W.Galbraith, and D. F.Hendry, 1993, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, OxfordUniversity Press.（本書(shū)和前一本書(shū)的內(nèi)容正如本書(shū)書(shū)名所示，是近二十年來(lái)時(shí)間數(shù)列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主流）

Maddala, G.S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, CambridgeUniversity Press. （內(nèi)容和前兩本書(shū)差不多，但寫(xiě)得深入淺出，相當(dāng)易讀）

Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.（屬于前幾本書(shū)的進(jìn)階研究，相當(dāng)難，需要很好的數(shù)學(xué)訓(xùn)練才能看得懂）

Reinsel, G.C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis, Springer-Verlag.（統(tǒng)計(jì)學(xué)者所寫(xiě)，書(shū)薄而易懂，是本不錯(cuò)的多變量時(shí)間數(shù)列模型的入門(mén)書(shū)）

Lutkepohl, H., 1993, Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.（研究多變量時(shí)間數(shù)列模型的一本百科全書(shū)）

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用：

Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.（以數(shù)個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)課題為主軸，穿插以實(shí)證研究所需計(jì)量方法的討論，本書(shū)缺點(diǎn)是所討論的經(jīng)濟(jì)學(xué)課題嫌過(guò)時(shí)，敘述也過(guò)于冗長(zhǎng)，讓讀者抓不到重點(diǎn)）

Intriligator, M., R. Bodkin, and C.Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.（本書(shū)對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論有一個(gè)精簡(jiǎn)的闡述，再輔之以一些簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用）

Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, PrincetonUniversity Press.（內(nèi)容包括了財(cái)務(wù)學(xué)者所需要的許多計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，創(chuàng)造了一個(gè)新學(xué)門(mén)「計(jì)量財(cái)務(wù)學(xué)」）

Taylor, S.J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.（不是教科書(shū)，而是研究財(cái)務(wù)學(xué)時(shí)間數(shù)列資料的一本專著，讀者可學(xué)到許多財(cái)務(wù)學(xué)時(shí)間數(shù)列資料的性質(zhì)）

Pudney, S., 1989, Modelling Individual Choice: the Econometrics of Corners, Kinks and Holes, BasilBlackwell.（本書(shū)是所謂個(gè)體計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的典范，讀者可看到個(gè)體經(jīng)濟(jì)理論使如何的和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型緊密的結(jié)合在一起）

Fair, R.C., 1994, Testing Macroeconometric Models, HarvardUniversity Press.（介紹六零、七零年代非常流行但現(xiàn)在已風(fēng)光不再的多方程式總體計(jì)量模型，本書(shū)易讀，讀者可看到一些不是很難的計(jì)量模型是怎樣的應(yīng)用到總體經(jīng)濟(jì)的實(shí)證研究中）

Morgan, M.S., 1990, The History of Econometric Ideas, CambridgeUniversity Press.（內(nèi)容正如書(shū)名，說(shuō)明五零年代以前，經(jīng)濟(jì)學(xué)家是如何的從一些問(wèn)題的研究中，逐漸的發(fā)展出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這個(gè)學(xué)門(mén)）

相關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)：

DeGroot, M.H., 1986, Probability and Statistics, Addison-Wesley. （很好的一本統(tǒng)計(jì)入門(mén)書(shū)，在美國(guó)的經(jīng)濟(jì)系大學(xué)部及研究所相當(dāng)流行）

Hogg, R.V. and A. T.Craig, 1995, Introduction to Mathematical Statistics, 5th. ed., Prentice-Hall. （數(shù)統(tǒng)入門(mén)的經(jīng)典之作，長(zhǎng)久以來(lái)幾乎壟斷該市場(chǎng)）

Bickel, P.J. and K.A.Doksum, 1977, Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day.（可作為前一本書(shū)的補(bǔ)充，包含了一些對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究有用的統(tǒng)計(jì)教材）

Cox, D. R. and D. V. Hinkley, 1974, Theoretical Statistics, Chapman and Hall.（可作為前幾本書(shū)的補(bǔ)充，所呈現(xiàn)的是英國(guó)式的統(tǒng)計(jì)學(xué)研究方法，重視直觀概念的闡釋，而比較少做嚴(yán)謹(jǐn)數(shù)學(xué)的推導(dǎo)，和美式教科書(shū)有所不同）

機(jī)率理論及相關(guān)數(shù)學(xué)：（機(jī)率理論及數(shù)學(xué)教科書(shū)汗牛充棟，任何人都可輕易的開(kāi)出三五十本由淺到深的參考書(shū)，這里我列了三本較深的書(shū)，只稍表我個(gè)人的偏好）

Billingsley, P., 1995, Probability and Measure, 3rd ed., John Wiley & Sons.（是數(shù)學(xué)系或統(tǒng)計(jì)系研究所機(jī)率理論課程常用的教科書(shū)，也是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家所常引用的一本書(shū)）

Billingsley, P., 1968, Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons.（是介紹一般化中央極限定理的經(jīng)典之作，對(duì)一般化中央極限定理的了解，已經(jīng)是現(xiàn)今理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家不可或缺的常識(shí)了）

Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實(shí)變量分析是研究機(jī)率理論的基礎(chǔ)，本書(shū)簡(jiǎn)單清楚，是實(shí)變量分析課程常用的教科書(shū)）

iamhappy

有80%的書(shū)，我有所接觸。

對(duì)其分類，我有一些不同的看法，如 雨宮那本advanced econometircs,絕不應(yīng)該放在中級(jí)水平之中，這不是說(shuō)我水平不夠，而是我的比較。書(shū)中將的非常的理論化，比dividson等那本我常用的書(shū)有過(guò)之。唯一的不足是有點(diǎn)老了，但我絕不會(huì)把它放在中級(jí)書(shū)中。

可以看出作者并沒(méi)加入一些好的新書(shū)，如ruud的書(shū)，wooldridge的書(shū)，最關(guān)鍵的是他沒(méi)有g(shù)alant的那本intro to econometric theory.這是個(gè)大牛校phd課程中計(jì)量學(xué)第一們可的必備教科書(shū)。這是一本從測(cè)讀角度講書(shū)計(jì)量統(tǒng)計(jì)的書(shū)，很薄。但很dense.一般沒(méi)有基礎(chǔ)的人學(xué)起來(lái)很吃力，但學(xué)完后會(huì)覺(jué)得這是一本非常好的教材。

harvey的時(shí)序的書(shū)中有大量的基礎(chǔ)計(jì)量知識(shí)，是我的良師益友。其中的大量結(jié)論非常有價(jià)值。推薦閱讀。

感想太多，慢慢道來(lái)。

Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press

Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics,

OxfordUniversity Press

這兩本書(shū)被放在了同一類下。其實(shí)后者試一本很標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量學(xué)參考或教科書(shū)。雖然對(duì)象試一，二年級(jí)的學(xué)生，但很有難度。（唯一的缺陷是沒(méi)有任何習(xí)題）。但第一本書(shū)，我不想說(shuō)他是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的書(shū)，因?yàn)檫@根本就是本數(shù)學(xué)書(shū)，非常全面的介紹了測(cè)讀，拓?fù)?，概率，隨即過(guò)程等理論。我覺(jué)得這是做理論計(jì)量研究中才會(huì)使用，而一般的人都可以看后一本書(shū)。

maddala還有一本計(jì)量學(xué)，我用過(guò)其中講述矩陣的附錄，很一定的參考價(jià)值。

要搞理論計(jì)量，還有一本書(shū)“matrix differential calculus with applications in stat and econometrics”是最好的必讀書(shū)。可惜太貴，在美國(guó)一本舊書(shū)最便宜的也要200多刀。高的有點(diǎn)可笑，全書(shū)也就3，4百頁(yè)。

iamhappy

這個(gè)list基本上把我的圖書(shū)館書(shū)加上計(jì)量學(xué)的書(shū)都列了出來(lái)，有一些我看過(guò)名字但還不曾讀過(guò)，可能是因?yàn)橛幸恍?shù)已經(jīng)很牢，不夠前沿的緣故，老師也從沒(méi)推薦過(guò)。

Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實(shí)變量分析是研究機(jī)率理論的基礎(chǔ)，本書(shū)簡(jiǎn)單清楚，是實(shí)變量分析課程常用的教科書(shū)）

作者說(shuō)它簡(jiǎn)單，我很佩服，我覺(jué)得這本書(shū)雖是入門(mén)書(shū)，但并不簡(jiǎn)單，尤其是自學(xué)起來(lái)還是會(huì)很吃力的，原因是royden的證明中省去了很多，讀者必須要有“填空”的功力才能仔細(xì)閱讀，如果指把其當(dāng)成一本參考書(shū)，也不必那樣做。我學(xué)的時(shí)候是由于有個(gè)非常好的老師，所以把內(nèi)容串得非常好，章節(jié)之間的聯(lián)系，其中的數(shù)學(xué)歷史被老師講得清清楚楚，這決非是只看這本書(shū)能學(xué)到的。

提到學(xué)實(shí)分析，我還推薦一本書(shū)。是由Yeh所寫(xiě)的lectures on real analysis.這本書(shū)猶如百科全書(shū)，特別適合自學(xué)，我當(dāng)時(shí)就是把這本書(shū)和royden那本書(shū)一起看的，yeh的書(shū)沒(méi)有“hole”，對(duì)于我這種入門(mén)的人來(lái)說(shuō)是再好不過(guò)了。書(shū)也不貴，一般30刀應(yīng)該可以搞定。

另外一本經(jīng)典的時(shí)序的書(shū)是由pristley所寫(xiě)的time series and spectral analysis(好象是這個(gè)順序)。上下冊(cè)。這本書(shū)雖然年份較老，但并不影響其經(jīng)典書(shū)的地位，該書(shū)是為ee等專業(yè)的學(xué)生所寫(xiě)，但對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)生同樣是難得的好書(shū)。書(shū)中對(duì)大量其她書(shū)中找不到的有用內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的闡述，其中的概率復(fù)習(xí)那章也寫(xiě)得很好，有點(diǎn)galant的書(shū)的味道，（當(dāng)然后者是90年代中才寫(xiě)的）。他對(duì)spectral analysis的精彩講解就不用多說(shuō)了。

最近又接觸到不少好書(shū)。

ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.

讓我看得如癡如蜜，原本是為了學(xué)習(xí)其中對(duì)假設(shè)檢驗(yàn)的描述，但發(fā)現(xiàn)其他章節(jié)也是經(jīng)典。該書(shū)把我喜愛(ài)的博弈論和統(tǒng)計(jì)學(xué)有機(jī)的結(jié)合在了一起。就檢驗(yàn)?zāi)钦聛?lái)講，其難度（當(dāng)然，廣度，深度）遠(yuǎn)不及經(jīng)典中的經(jīng)典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因?yàn)閒erguson不假定讀者有測(cè)度論的知識(shí)。

Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛(ài)不釋手的好書(shū)。書(shū)中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對(duì)其中常用的非常重要的數(shù)學(xué)方法有專門(mén)的章節(jié)。無(wú)奈小弟我數(shù)學(xué)功力還有待提高，一些內(nèi)容還得借助參考書(shū)或請(qǐng)教高人才能弄明白。

>galant的書(shū)的味道，（當(dāng)然后者是90年代中才寫(xiě)的）。他對(duì)spectral analysis的精彩講解就不用多說(shuō)了。

最近又接觸到不少好書(shū)。

ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.

讓我看得如癡如蜜，原本是為了學(xué)習(xí)其中對(duì)假設(shè)檢驗(yàn)的描述，但發(fā)現(xiàn)其他章節(jié)也是經(jīng)典。該書(shū)把我喜愛(ài)的博弈論和統(tǒng)計(jì)學(xué)有機(jī)的結(jié)合在了一起。就檢驗(yàn)?zāi)钦聛?lái)講，其難度（當(dāng)然，廣度，深度）遠(yuǎn)不及經(jīng)典中的經(jīng)典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因?yàn)閒erguson不假定讀者有測(cè)度論的知識(shí)。

Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛(ài)不釋手的好書(shū)。書(shū)中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對(duì)其中常用的非常重要的數(shù)學(xué)方法有專門(mén)的章節(jié)。無(wú)奈小弟我數(shù)學(xué)功力還有待提高，一些內(nèi)容還得借助參考書(shū)或請(qǐng)教高人才能弄明白。

空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自學(xué)推薦用書(shū)

Damodar N.Gujarati （古亞拉提）的 Essentials of Econometrics有翻譯版，名稱為《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》覺(jué)得不錯(cuò)復(fù)習(xí)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)是有必要的，第一遍粗糙點(diǎn)地看概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)，再看《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》的前幾章數(shù)學(xué)部分內(nèi)容反過(guò)來(lái)對(duì)不明白的...